Nombre de téléchargements - 1
Vous avez une question, contacter notre assistance par E-mail : admin@clicours.com
Cours sur les méthodes statistiques en finance, Plus de 30 000 cours statistiques gratuit, exercices gratuit, rapports pfe, livres numériques à télécharger et à lire gratuitement sur votre PC, tablette, et smartphone
I NTRODUCTION
1 ÉLÉMENTS DE THÉORIE FINANCIÈRE
1.1 CAPM
1.1.1 Modèle
1.1.2 Portefeuille de marché
1.1.3 Présence d’alpha
1.2 Credit scoring
1.2.1 Définition du risque de crédit
1.2.2 Notation des agences
1.2.3 Scoring des émetteurs
2 RÉGRESSION LINÉAIRE SIMPLE
2.1 Exemple introductif
2.2 Estimation
2.2.1 Avant toute estimation : éviter les régressions fallacieuses
2.2.2 Hypothèses
2.2.3 Moindres Carrés Ordinaires
2.2.4 Méthode des Moments
2.2.5 Méthode du Maximum de Vraisemblance
2.2.6 Propriétés des estimateurs
2.2.7 Estimation récursive versus estimation glissante
2.3 Validation du modèle
2.3.1 Coefficient de détermination
2.3.2 Tests statistiques
2.3.3 Backtest
3 RÉGRESSION LOGISTIQUE
3.1 Inadéquation des MCO
3.2 Introduction d’une variable latente
3.3 Estimation par Maximum de Vraisemblance
CONCLUSION