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Cours problématique générale de la gestion des risques, tutoriel & guide de travaux pratiques en pdf.
I Problématique générale de la gestion des risques
1 Introduction historique
1.1 Quelques repérés théoriques
1.2 Le développement des produits financiers
1.3 L’histoire récente des crises financières
1.4 L’évolution de la réglementation
2 Définition du risque
2.1 Typologie des risques
2.2 La mesure du risque
2.3 L’optimisation du couple rentabilité/risque
3 Le nouvel Accord de Bâle et le ratio McDonough
3.1 Les fonds propres
3.2 Le ratio Cooke
3.3 Bâle II et le nouveau ratio de solvabilité
4 La notion de Capital Économique et l’allocation de fonds propres
4.1 La problématique
4.2 La notion de capital économique
4.3 La construction d’un modèle interne
4.3.1 L’approche bottom-up
4.3.2 L’approche top-down
II Le risque de marche
5 La réglementation prudentielle
5.1 Les textes officiels
5.2 Les normes générales
5.3 Les critères qualitatifs
5.4 Les critères quantitatifs
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