PDF sur les méthodes économétriques

Cours les méthodes économétriques, tutoriel & guide de travaux pratiques en pdf.

Les méthodes économétriques (Modèles à Séries Temporelles)

Les modèles économétriques à séries temporelles sont utilisés pour analyser des données observées sur plusieurs périodes. Les séries temporelles sont souvent utilisées pour prédire des variables économiques futures comme le PIB, les taux de change, ou les taux d’intérêt.

• Modèles AR, MA, ARMA et ARIMA : Ces modèles sont utilisés pour analyser des séries temporelles stationnaires et non stationnaires.

  • AR (AutoRegressive) : Modèle où la variable à l’instant $t$ dépend de ses valeurs passées.

  • MA (Moving Average) : Modèle qui suppose que l’erreur à un instant donné dépend des erreurs passées.

  • ARMA (AutoRegressive Moving Average) : Combiné des deux modèles précédents, utilisé pour les séries temporelles stationnaires.

  • ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) : Extension d’ARMA pour les séries temporelles non stationnaires.

• Modèles GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) : Utilisé pour modéliser la volatilité des séries temporelles financières, comme les rendements des actifs.