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Cours pdf mathématiques et finance, tutoriel & guide de travaux pratiques en pdf.
Cours pdf mathématiques et finance
Analyse des risques financiers
Les mathématiques jouent également un rôle crucial dans l’analyse des risques financiers, notamment à travers des concepts comme la VaR (Value at Risk), la simulation de Monte Carlo, et les processus stochastiques.
a) VaR (Value at Risk)
La VaR est une mesure de risque qui indique la perte maximale que pourrait subir un portefeuille sur une période donnée avec un certain niveau de confiance. Elle est calculée à l’aide de distributions statistiques des rendements des actifs.
b) Simulation de Monte Carlo
Il s’agit d’une méthode de simulation qui utilise des variables aléatoires pour modéliser l’incertitude dans les prévisions financières. Cette technique est particulièrement utile pour les modèles complexes.
Utilisation de la finance quantitative
La finance quantitative utilise des méthodes mathématiques et informatiques pour développer des modèles d’évaluation d’actifs, de gestion de portefeuille, et de prévision des marchés financiers. Cela inclut des techniques comme les équations différentielles stochastiques, la gestion des options exotiques, et l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la prévision des tendances de marché.
